Algoritmik Ticaretin Tarihi ve Modernliği


başparmak1

Algoritmik ticaretin oldukça ilginç bir geçmişi vardır. Bugün yaygın olabilir, ancak endüstrinin karmaşık ve erişilebilir hale gelmesi için birçok engeli aşması gerekiyordu. Algo ticareti, 1970’lerde New York Menkul Kıymetler Borsası’nın (NYSE) ilk elektronik sipariş sistemini, “belirlenmiş sipariş geri dönüşü (DOT)“sistemi. Uzak yerlerden yatırımcıların, bunları yerine getirmek için döviz katında çalışan uzmanlara emir göndermesine izin verir.

1980’lerin sonlarında, NYSE güncellenmiş bir “SuperDOT” elektronik sipariş sistemi başlattı. Diğer borsalar benzer elektronik sipariş sistemlerini başlattı ve bugün bildiğimiz algoritmik ticaret sektörünü doğurdu. Zamanla, sektördeki kapsamlı gelişmeler, büyük başarısına yol açmıştır.

Algoritmik ticaretin geçmişine ve şimdi sahip olduğumuz modern sektöre nasıl geliştiğine daha derinden dalalım. Başlamadan önce, algoritmik ticaretin ne olduğunu açıklayalım.

Algoritmik Ticaret Nedir?

Algoritmik ticaret, zaman, fiyat ve hacim gibi değişkenleri dikkate alarak önceden programlanmış talimatlara dayanır. Tipik bir insan tüccar, mevcut duygu ve analizlerine göre alım satım yapacaktır. Öte yandan, algoritmik ticaret, ticaret yapmak için önceden programlanmış bilgisayar talimatlarına bağlıdır.

Algoritmik ticaretin tipik bir örneği:

  • Hisse fiyatı 100 doların altına düşerse, A Şirketinin 10.000 hissesini satın alın. 100$’ı aşan her %10’luk artış için 100 hisse daha satın alın.

Yukarıdaki örnekte, bir tüccar, hisse fiyatı belirli bir seviyenin altına düşerse, A Şirketinin belirli sayıda hissesini hemen otomatik olarak satın almak için bir bilgisayar talimatı verdi. Ayrıca, hisse fiyatı belirlenen seviyenin üzerinde belirli bir oranda artarsa, kesin sayıda ek hisse satın alın.

Algoritmik ticaretin çekiciliği, insanlar için imkansız olan bir hızda ticaret gerçekleştirebilmenizdir. Öte yandan, bilgisayarlar hızlıdır ve mümkün olan en kısa sürede karlı ticaret fırsatlarından yararlanmak için programlanabilir.

Algoritmik Ticaretin Tarihi

Menkul Kıymetler Borsasının Kökenleri

İlk modern borsa başladı 1600’lerde Amsterdam’da (Hollanda Cumhuriyeti). Bir efsaneler şirketi olan Hollanda Doğu Hindistan Şirketi, halka açık ilk şirketti ve önemli bir süre boyunca halka açık tek şirket olarak kaldı.

Kolay devredilebilir hisselerin devreye girmesiyle birlikte halk bunları birbirinden alıp satmaya başladı. Kısa bir süre sonra, sadece ham hisse satın almıyorlardı. Bunun yerine insanlar vadeli işlemler, opsiyonlar ve vadeli işlemler gibi karmaşık türev ürünleri tanıttı.

1680’de Hollanda Cumhuriyeti (Hollanda’nın selefi) bugün bizim gibi işleyen bir borsaya sahipti. Bölgeyi o dönemde baskın bir finans merkezine dönüştürmeye yardımcı oldu.

Algoritmik Ticaretin Kökenleri

1900’lere gelindiğinde, küresel olarak işlevsel bir borsa gelişti. Aynı sistem emtialar, para birimleri, değerli metaller vb. gibi diğer varlıklara da yayıldı. Amerika o zamanlar en büyük borsaya sahipti ve bugün de öyle.

Daha önceki günlerde, tüm ticaret faaliyetleri, zemin borsasında çalışan özel brokerler tarafından gerçekleştirildi. Bir hisse senedi satın almak veya satmak istiyorsanız, zorunlu olarak komisyoncunuzu aramanız ve sizin için gerçekleştirmelerini sağlamanız gerekiyordu. En uygun sistem değildi, ancak o sırada mevcut teknolojiler göz önüne alındığında iyi çalıştı.

Ancak, işler 1970’lerde değişti. New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE) “belirlenmiş sipariş geri dönüşü (DOT)1976’da elektronik emir sistemi. Tüccarların emirlerini elektronik olarak döviz katında çalışan uzmanlara yürütmeleri için göndermelerine izin verdi. Bu sistem, komisyonculara çağrı yapmaktan çok daha hızlı ve daha kullanışlıydı. Bununla birlikte, yatırımcıların borsacıları atlamasına izin verse de, uzmanların bunları manuel olarak yerine getirmesi gerektiğinden “elektronik” ticaret değildi.

1980’ler daha fazla iyileştirme getirdi. 1984 yılında, NYSE daha gelişmiş SuperDOT ticaret sistemi. Kullanıcıların, yürütme için uzmanlara hemen ulaşan sistem üzerinden emir girmelerine izin verdi. Sonuç olarak, DOT sisteminin 100 hisse limitine kıyasla, bir seferde 100.000’e kadar hissenin el değiştirmesine izin verdi.

NASDAQ borsası da 1984’te kendi elektronik ticaret sistemini piyasaya sürdü, “Küçük Sipariş Yürütme Sistemi (SOES)” 1 000 hisseye kadar olan siparişlerin otomatik olarak yürütülmesine izin verdi.

Elektronik ticaret aşınmaya başladı ve 1990’larda çevrimiçi ticarete yol açtı. gibi geleneksel brokerler Charles Schwab ve Fidelity, müşterilerinin ticaret yapması için çevrimiçi platformlar yaratarak yeni internet fenomeninden yararlanmaya çalıştı. Ayrıca, ETrade ve Ameritrade gibi çevrimiçi ticarete odaklanan bazı aracı kurumlar da ortaya çıktı.

Elektronik ve çevrimiçi ticaretin yükselişi ile algoritmik ticaret geldi. Tüccarlar artık hisse siparişi verebildiklerinden ve bunları otomatik olarak yerine getirebildiklerinden, önceden belirlenmiş koşullara göre belirli işlemler yapmak için bilgisayar programları yazdılar. Alış emirlerini ilgili satış emirleriyle otomatik olarak eşleştiren elektronik iletişim ağları (ECN’ler) bu uygulamaya yardımcı oldu. Dahası, insanlar artık geleneksel piyasa saatlerinden sonra ticaret yapabilirler.

2000’li yıllara hızlı ileri ve algoritmik ticaret her yerde bulunur hale geldi. Sonuç olarak, Algo-ticareti artık pek çok küresel ticaret faaliyetini oluşturmaktadır. Buna göre Mordor İstihbaratıABD piyasalarında işlem gören hisse senetlerinin yaklaşık %60-73’ünü oluşturmaktadır. Avrupa’da yüzde 60ve Asya Pasifik’te, %45.

Modern Algoritmik Ticaret

Algoritmik ticaret, modern dünyada daha sofistike ancak uygun hale geldi. Artık tüccarların bilgisayarlarının rahatlığından milyonlarca dolar değerinde varlık satın almalarına izin veren platformlarımız var. Bir kıtada olabilir ve başka bir kıtada işlem gören varlıklar olabilirsiniz. Endüstrinin nispeten kısa bir sürede nasıl geliştiği gerçekten dikkate değer.

Çeşitli platformlar, çağımızda kolay algoritmik ticareti kolaylaştırmaya yardımcı olur: MetaTrader 5 burada bir endüstri standardıdır. Kullanıcıların otomatik ticaret programlarını hızlı ve kolay bir şekilde tasarlamasına ve dağıtmasına olanak tanıyan platformlardır. Üretken bir algoritmik tüccar olmak için böyle bir platforma ihtiyacınız var.

Modern Algoritmik Ticaret için Gereksinimler

Modern bir algoritmik tüccar olmak için gereken özel gereksinimler vardır. Onlar içerir:

Bilgisayar Programlama Becerileri

Algoritmik ticaret, bir bilgisayarın izlemesi için önceden belirlenmiş ticaret talimatlarının oluşturulmasını içerir. Bu nedenle, bu talimatları yazmak için bilgisayarın dilini anlamanız gerekir. Algoritmik ticarete uygun modern programlama dilleri arasında C++, Java ve Python bulunur.

Bilgisayar programlamaya uygun olmadığınızı düşünüyorsanız cesaretiniz kırılmasın. Kavramsal ticaret algoritmalarınızı koda dönüştürmek için profesyonel programcılar kiralayabilirsiniz. Benzer şekilde, uzmanlar tarafından oluşturulmuş ticaret stratejilerini satın alabileceğiniz ve taklit edebileceğiniz çevrimiçi pazar yerleri vardır, örn. MQL5.community Pazarı.

Test Altyapısı

Otomatik alım satım talimatları yazıp bunları test etmeden piyasaya dağıtmazsınız. Gerçek dünyada nasıl performans göstereceklerini bilmek için algoritmalarınızı test etmek çok önemlidir.

İki ana test türü vardır; geriye dönük test ve ileriye dönük test. Geriye dönük test, geçmiş piyasa verileriyle test anlamına gelir ve ileriye dönük test, gerçek zamanlı piyasa verileriyle yapılır. Birçok ticaret platformu kapsamlı test özellikleri sunar, örneğin MetaTrader 5’ler Ticaret Stratejisi Test Cihazı.

Ağ Bağlantısı

Algoritmik ticarette her milisaniye önemlidir. Bu nedenle, küresel pazarlara mümkün olan en hızlı şekilde bağlanan bir ağınızın olması yardımcı olacaktır.

Ticaret platformu

Algoritmik ticaret için uygun bir ticaret platformu seçmek çok önemlidir. Belirli platformlar, etkili algoritmik ticaret için uygun özelliklere sahip olmayabilir ve bunlardan kaçınmalısınız.

Algoritmik Ticaretin Faydaları

Tipik insan ticaretine göre algoritmik ticaretin çeşitli faydaları vardır:

  • Daha düşük işlem maliyetleri
  • Geliştirilmiş doğruluk
  • Azaltılmış manuel hata olasılığı
  • İşlemleri mümkün olan en iyi fiyatlarla gerçekleştirin

Algoritmik ticaret çok büyük ama yine de dünya çapında artıyor. Müttefik Pazar Araştırmasına göre, küresel algoritmik ticaret pazarı 2028 yılına kadar 31 milyar dolara ulaşması bekleniyor2020’deki 12 milyar dolara kıyasla. Öyleyse neden gemiye binip bu büyüme dalgasına binmiyorsunuz?


Kaynak : https://www.datadriveninvestor.com/2022/05/10/history-and-modernity-of-algorithmic-trading/

Yorum yapın